University of Hertfordshire

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Le Paradoxe de l’incertitiude: Quand moins signife plus

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

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Le Paradoxe de l’incertitiude : Quand moins signife plus. / Dalcher, Darren.

In: Génie logiciel et systemes experts , No. 91, 12.2009, p. 56-63.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

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@article{7f4d6b31ba1d4a07983523c338f714cf,
title = "Le Paradoxe de l{\textquoteright}incertitiude: Quand moins signife plus",
abstract = "Le r{\'e}cent {\'e}croulement de Wall Street et d{\textquoteright}autres places financi{\`e}res illustre le revers de la m{\'e}daille des opportunit{\'e}s et des potentialit{\'e}s. Le 29 septembre 2008, {\`a} la suite de quelques liquidations mineures dans les bourses asiatiques, l{\textquoteright}indice Dow Jones a fait une chute de 778 points, soit plus de 7 % en un seul jour. En un peu plus de six heures la valeur de l{\textquoteright}industrie des {\'E}tats-Unis a {\'e}t{\'e} amput{\'e}e de plus de 1000 milliards de dollars – la premi{\`e}re perte de plus de mille milliards de dollars en un seul jour et la journ{\'e}e la plus sombre depuis le krach de Wall Street en 1987. Le march{\'e} mondial a suivi la tendance am{\'e}ricaine avec une perte globale journali{\`e}re d{\'e}passant 5 000 milliards de dollars. Les courtiers, traders, banquiers et m{\^e}me les r{\'e}gulateurs ont {\'e}t{\'e} victimes d{\textquoteright}un sc{\'e}nario suppos{\'e} impossible. Selon le math{\'e}maticien et {\'e}conomiste {\'e}minent Beno{\^i}t B. Mandelbrot, la probabilit{\'e} d{\textquoteright}un tel effondrement en un jour, en utilisant la th{\'e}orie admise, est de 1 sur un milliard. Pourtant un tel effondrement est bien arriv{\'e} ; cette situation a incit{\'e} Mandelbrot {\`a} pointer du doigt une {\'e}valuation imprudente des risques et une vague intuition reposant sur des approximations grossi{\`e}res d{\textquoteright}un comportement typique",
author = "Darren Dalcher",
year = "2009",
month = dec,
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journal = "G{\'e}nie logiciel et systemes experts ",
issn = "0295-6322",
publisher = "Agence de l'informatique",
number = "91",

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RIS

TY - JOUR

T1 - Le Paradoxe de l’incertitiude

T2 - Quand moins signife plus

AU - Dalcher, Darren

PY - 2009/12

Y1 - 2009/12

N2 - Le récent écroulement de Wall Street et d’autres places financières illustre le revers de la médaille des opportunités et des potentialités. Le 29 septembre 2008, à la suite de quelques liquidations mineures dans les bourses asiatiques, l’indice Dow Jones a fait une chute de 778 points, soit plus de 7 % en un seul jour. En un peu plus de six heures la valeur de l’industrie des États-Unis a été amputée de plus de 1000 milliards de dollars – la première perte de plus de mille milliards de dollars en un seul jour et la journée la plus sombre depuis le krach de Wall Street en 1987. Le marché mondial a suivi la tendance américaine avec une perte globale journalière dépassant 5 000 milliards de dollars. Les courtiers, traders, banquiers et même les régulateurs ont été victimes d’un scénario supposé impossible. Selon le mathématicien et économiste éminent Benoît B. Mandelbrot, la probabilité d’un tel effondrement en un jour, en utilisant la théorie admise, est de 1 sur un milliard. Pourtant un tel effondrement est bien arrivé ; cette situation a incité Mandelbrot à pointer du doigt une évaluation imprudente des risques et une vague intuition reposant sur des approximations grossières d’un comportement typique

AB - Le récent écroulement de Wall Street et d’autres places financières illustre le revers de la médaille des opportunités et des potentialités. Le 29 septembre 2008, à la suite de quelques liquidations mineures dans les bourses asiatiques, l’indice Dow Jones a fait une chute de 778 points, soit plus de 7 % en un seul jour. En un peu plus de six heures la valeur de l’industrie des États-Unis a été amputée de plus de 1000 milliards de dollars – la première perte de plus de mille milliards de dollars en un seul jour et la journée la plus sombre depuis le krach de Wall Street en 1987. Le marché mondial a suivi la tendance américaine avec une perte globale journalière dépassant 5 000 milliards de dollars. Les courtiers, traders, banquiers et même les régulateurs ont été victimes d’un scénario supposé impossible. Selon le mathématicien et économiste éminent Benoît B. Mandelbrot, la probabilité d’un tel effondrement en un jour, en utilisant la théorie admise, est de 1 sur un milliard. Pourtant un tel effondrement est bien arrivé ; cette situation a incité Mandelbrot à pointer du doigt une évaluation imprudente des risques et une vague intuition reposant sur des approximations grossières d’un comportement typique

M3 - Article

SP - 56

EP - 63

JO - Génie logiciel et systemes experts

JF - Génie logiciel et systemes experts

SN - 0295-6322

IS - 91

ER -